Strukturální rozdíly v DSGE modelech s nominálními rigiditami
| Autoři | |
|---|---|
| Rok publikování | 2010 |
| Druh | Kapitola v knize |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Popis | Tato práce zkoumá, jestli existují nějaké strukturální rozdíly mezi českou ekonomikou a eurozónou v rámci modelování hospodářského cyklu v DSGE přístupu. Je odhadováno několik verzí DSGE modelu malé otevřené ekonomiky s nominálními rigiditami a tyto verze se liší v předpokladech o některých strukturálních parametrech. O těchto parametrech můžeme předpokládat, že jsou buď v obou ekonomikách stejné, nebo v obou ekonomikách různé. Strukturální rozdíly v ekonomikách mohou být viděny jako významné rozdíly v hodnotách těchto parametrů. Rozdíl je považován za významný, jestliže datový fi t modelů, které dovolují rozdílnou hodnotu parametrů, je lepší než datový fi t modelů se společnou hodnotou parametrů. Všechny modely jsou odhadnuty pomocí bayesiánských metod, konkrétně Metropolis-Hastings algoritmu (za využití Dynare toolboxu pro Matlab). Měřítkem datového fitu je Bayesův faktor počítaný z věrohodnostní funkcí, obdržených při bayesovském odhadu. |
| Související projekty: |