Global Sensitivity Analysis of a DSGE model of the Czech Economy
| Název česky | Globální analýza citlivosti DSGE modelu české ekonomiky |
|---|---|
| Autoři | |
| Rok publikování | 2009 |
| Druh | Článek ve sborníku |
| Konference | Mathematical Methods in Economics 2009 |
| Fakulta / Pracoviště MU | |
| Citace | |
| Obor | Ekonomie |
| Klíčová slova | global sensitivity analysis;DSGE model;stability mapping;mapping the fit;high dimensional model representation;Morris sampling |
| Přiložené soubory | |
| Popis | Článek ukazuje některé zajímavé výsledky globální analýzy citlivosti na konkrétním dynamickém stochastickém modelu všeobecné rovnováhy. Klíčové chování české ekonomiky je aproximováno modelem Lubik-Schorfheide, což je malý strukturální model malé otevřené ekonomiky. Třída metod analýzy citlivosti prezentovaná v tomto článku sestává z různých individuálních analýz. Mapování stability detekuje parametry, které jsou zodpovědné za případnou nestabilitu nebo neurčitost modelu. Mapování vyrovnání je užitečný nástroj, který osvětluje vazby, které ovlivňují těsnost vztahu mezi trajektoriemi modelových proměnných a reálných dat. Informace poskytnuté mapováním vyrovnání mohou být použity k odhalení možných kompromisních vztahů mezi vyrovnáním u jednotlivých proměnných a možná také ke změně modelové struktury nebo apriorní kalibrace ke zvýšení vyrovnání u proměnných výzkumníkova zájmu. Ostatní individuální analýzy jsou jen zmíněny. |
| Související projekty: |