The Principle of Overcompleteness in VARMA Models

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sportovních studií, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky	Princip přeurčenosti ve VARMA modelech
Autoři	TONNER Jaromír
Rok publikování	2007
Druh	Článek ve sborníku
Konference	Summer School DATASTAT 06, Proceedings, Masaryk Univeristy, 2007
Fakulta / Pracoviště MU	Ekonomicko-správní fakulta
Citace
Obor	Ekonomie
Klíčová slova	multivariate time series; sparse system; overcomplete system; VARMA models; l1 norm optimization; stationary time series
Popis	V tomto příspěvku aplikujeme princip přeurčenosti na odhady (řídké) parametrů v modelech vícerozměrných ekonomických časových řad, konkrétně se jedná o mnohorozměrné ARMA modely (VARMA modely). Tento nový přístup je založen na algoritmu vyhledávání báze (BPA). Přeurčenost znamená, že hledáme co nejmenší počet významných parametrů (tzv. řídké odhady) uvnitř předimenzovaných modelů (odhadované modely mají obecně vyšší řády než mohl mít původní model). Předchozí studie potvrdily, že není nezbytné znát řád modelu přesně, naopak řídké odhady v předimenzovaných modelech mohou přinést kvalitnější a přesnější predikce u ARMA modelů v porovnání se standardními statistickými metodami např. s odhady metodou maximální věrohodnosti. Stejný přístup byl tedy zvolen i pro vícerozměrné modely.
Související projekty:	Měnová politika a makroekonomická stabilizace: identifikace a aplikace modelů všeobecné rovnováhy