Quantitative analysis of economy model using method of moments

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sportovních studií, ale pod Ekonomicko-správní fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.

Název česky	Kvantitativní analýza modelu ekonomiky pomocí metody momentů
Autoři	HLOUŠEK Miroslav
Rok publikování	2005
Druh	Článek ve sborníku
Konference	Mathematical Methods in Economics 2005
Fakulta / Pracoviště MU	Ekonomicko-správní fakulta
Citace
Obor	Ekonomie
Klíčová slova	method of moments; closed economy model; calibration; VAR model; Hodrick-Prescott filter; Schur decomposition
Popis	Tento článek se zabývá kalibrací modelu ekonomiky pomocí metody momentů. Jsou použita reálná data Spojených států. Časové řady jsou dekomponovány na trendovou a cyklickou složku pomocí Hodrick-Prescottova filtru. Jsou odhadnuty směrodatné odchylky a autokorelace v datech. Modelové rovnice jsou převedeny do redukované formy VAR modelu. Jsou vypočítány momentové vlastnosti modelu. Parametry jsou nastaveny tak, aby modelové momenty kopírovali momenty v datech. Výsledky jsou ilustrovány na chování modelu pomocí impulsních odezev.
Související projekty:	Měnová politika a makroekonomická stabilizace: identifikace a aplikace modelů všeobecné rovnováhy