Method of Cointegration and Exchange Rates

Varování

Publikace nespadá pod Fakultu sportovních studií, ale pod Přírodovědeckou fakultu. Oficiální stránka publikace je na webu muni.cz.
Autoři

NEUBAUER Jiří

Rok publikování 2004
Druh Článek ve sborníku
Konference Datastat 03, Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, Mathematica 15
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Aplikovaná statistika, operační výzkum
Klíčová slova Time series; nonstationary; cointegrated
Popis The contribution is dedicated to nonstationary time series, to the problem of identification of unit roots in time series. Some statistical tests of unit roots are shown. It is possible to use these tests in multivariate time series, for example in the problem of cointegration. Nonstationary time series $x_t$ and $y_t$ are said to be cointegrated if some linear combination of the series $ax_t+by_t$ is stationary. The vector (a,b)' is called a cointegrating vector. These tests were applied to particular data (some exchange rates).
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info